지난 메모 올리고 다음날에 바로 박살이 났다. 예상했던 MDD 범위 이내였지만 3주 가까이 번 돈을 이틀만에 다 날려먹으니 멘탈에 타격이 컸다. 그리고 그 사이 거래 금액을 야금야금 올려놓은 상황이라 사실은 금전적으로도 타격이 있었다. 아무튼 내가 백테스트만 믿고 너무 안일했다는 것을 깨닫고 다시 다 점검했다. 백테스트 표본 개수도 기존보다 엄청 늘려서 다시 테스트를 하고, 전략을 수정하고, 거래소 별 거래 금액도 조정했다. 원래는 일부 빠져도 전략을 믿고 꾸준하게 가는 것이 맞으나, 다시 여러가지를 검토하는 과정에서 개선점이 발견되어 부득이 고쳤다. 그래도 빗썸에서 하고 있는 전략 하나는 그대로 두었다. 아무튼 이번에는 보수적인 전략으로 다시 시작해본다. 리스크 없는 수익은 없다. 잘 관리해보자.
글쓰기 연습 겸 짤막하게 적어본다. 암호화폐 알고리즘 트레이딩은 신세계다. 주식시장과 달리 24시간 열리므로 장이 열릴 시간을 기다려 테스트를 할 필요가 없다. 애기 재우고 나서 밤에 실행해도 문제가 없다. 그리고 주식과 달리 코인 자체에 내재한 가치라는 게 없다 보니 주가로 계산할 수 있는 '멀티플' 이라던지 실적에 의한 영향이라던지 이런 것들을 비교적 배제하고 진행할 수 있다. 주식의 경우에는 (적어도 나의 경우에는) 백테스트 결과가 좋아도 실전에 들어가면 바로 박살나는 경우가 많았는데, 코인 시장은 아직까지는 그렇지 않은 것 같다. 실 투자 기간이 이제야 고작 3주 가까이 되어서, 아직은 뭐라 말하기 조심스럽지만 아직까지는 분위기가 좋다. 나도 돈 많이 버는 여느 블로거들처럼, 수익이 나면 수익을..
암호화폐 트레이딩 중 문제 기록 1. 시장가 주문시 슬리피지 발생 - 백테스트시 매수/매도 각 2틱씩 두고 했으나, 실제 거래에서 금액이 커지니 6틱 이상 벌어지는 경우도 종종 발생. 거래금액이 상대적으로 적은 빗썸이 조금 더 심한 것으로 보임 -> 지정가 주문으로 변경 -> 다음 매수 조건 확인 시 미체결 주문이 남아있으면 취소 후 로직 진행 매도는 기존과 동일하게 시장가 매도로 진행하면서 상황을 지켜볼 예정 2. 빗썸은 실현손익 계산 X -> 호가 잔량에 따라 여러번으로 쪼개서 거래가 이루어지면 매수/매도해서 손익이 얼마 발생했는지 계산하기가 매우 번거로움 -> 일단은 초반이라 그대로 진행하지만 추후 개선이 필요 3. 빗썸 농협계좌 출금 제한업비트로 돈 옮겨야 하는데 출금이 안 됨. 하루에 100..
